VaR定义及其计算 - 知乎 - 知乎专栏
一、 var 的定义. var就是按某一确定的 置信度, 对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成资产价值的最大损失的一种估计。 例: 一个基金经理希望在接下来的10天时间内以95% 概率 …
一篇文章搞懂：向量自回归模型（VAR）理论、检验及评价 - 知乎
\quad \quad 向量自回归模型（vector autoregressive model，简称VAR模型）是非结构性方程组模型，由 Sims 于1980年提出。 该模型不以经济理论为基础，采用多方程联立的形式，在模型 …
金融学习笔记（十二）：VaR(Value at Risk) - 知乎 - 知乎专栏
在险价值（Value at Risk, VaR）是指特定时间长度内在一定信赖程度上的最大可能损失情形。 1993年由 G30集团 在《衍生产品的实践和规则》报告中提出，用以克服资产负债管理方法过 …
VAR模型解析-CSDN博客
向量自回归模型，简称VAR模型，是 AR 模型的推广，是一种常用的计量经济模型。 在一定的条件下，多元MA和ARMA模型也可转化成VAR模型。 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变 …
Convert Var to Square Feet | Land Area Unit Converter
1 Var is equal to 1 Sq. Yard. Var is smaller unit than vigha (Bigha) and is generally used for smaller land deals compared to vigha, acre, hectare etc. Since 1 Var = 1 Sq.
24 向量自回归模型 | 金融时间序列分析讲义
传递函数模型是VARMA的一种特殊形式， 在控制工程中非常有用， 可以通过调整 r_ {1t} 的值来影响 r_ {2t}。 在计量经济学文献中， 此模型意味着两个序列之间存在格兰杰因果关系， r_ {1t} …
计量经济学(九)——向量自回归VAR模型检验 - 郝hai - 博客园
2024年10月18日 · 向量自回归（VAR，Vector Autoregression）模型是一种广泛用于时间序列分析的统计工具，特别是在经济学和金融学领域中。 VAR模型的关键优势在于其可以捕捉多个变 …
金融分析与风险管理——风险价值（VaR） - CSDN博客
2024年8月26日 · 风险价值（value at risk，VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股价等风险因子发生变化时可能对投资组合造成的潜在最大损失。 例如：持有期 1 …
JavaScript var 语句 - 菜鸟教程
定义和用法 var 语句用于声明变量。 JavaScript 变量的创建也叫作“声明”一变量: var carName; 变量声明后，变量为..
隐式全局变量，var a=1,b=1；与var a=b=1;的区别 - lhjfly - 博客园
2019年11月6日 · 在全局作用域下声明（var）的函数或者变量是全局变量，同理，在私有作用域下声明（var）的变量是私有变量 ， 带var/function的才是声明，例如在私有作用域（函数）中， …
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